Опцион московской биржи. Опционы на московской бирже. Опционы на Московской Бирже


опцион московской биржи ripple power

Действующие значения указанных параметров для разных базовых активов фьючерсных контрактов доступны на опцион московской биржи Московской Биржиа также по ссылке. Подробнее об алгоритме определения расчетных цен фьючерсных контрактов Межконтрактные и межмесячные спреды Срочные контракты с разными сроками исполнения с одним базовым активом могут входить в межмесячный спред.

Срочные контракты с разными базовыми активами могут входить в межконтрактный спред.

По контрактам, включенным в межконтрактные и межмесячные спреды, действуют льготы на гарантийное обеспечение ГО. По противоположно направленным позициям в контрактах, входящих в группы межмесячных спредов в зависимости от типа маржирования календарных спредов, блокируется большее из двух ГО если тип маржирования календарных спредов — полунеттолибо величина процентного риска если тип маржирования календарных спредов — нетто.

опцион московской биржи

По противоположно направленным позициям в контрактах, входящих в группы межконтрактных спредов блокируется опцион московской биржи из двух ГО.

Принципы расчета Гарантийного обеспечения Срочные контракты, входящие в межконтрактный спред, входят в межмесячный спред внутри своего опцион московской биржи актива.

В последний день заключения контракта для фьючерсов, входящих в группы межконтрактных спредов, льготы на ГО на ближайший фьючерс отменяются переносятся на следующий ближайший срок Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам, представлены на сайте Московской Биржи.

опцион московской биржи копировщик сделок бинарных опционов

Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам, представлены на сайте Московской Биржи. Другие параметры Параметры учета сценариев экспирации на уровне Расчетного кода Значение количества расчетных периодов K до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю.

Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом г. Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.

Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного обеспечения Порядок расчета надбавки R на валютный риск устанавливается решением НКО НКЦ АО в соответствии с Методикой риск-параметров на срочном рынке.

Для других валютных пар применяются следующие значения R: Валютная пара.