Индекс волатильности на ртс


бета опциона биржа btc e отзывы

Методика расчета нового индекса была разработана на индекс волатильности на ртс пожеланий участников рынка - опционных трейдеров и инвестиционных компаний.

Расчет индекса будет осуществляться на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более семи дней.

В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии. Расчеты по новому индексу RVI будут осуществляться дискретно - каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на срочном рынке, в то время как по старому индексу расчеты идут непрерывно.

индекс волатильности на ртс памм счета в беларуси отзывы

Индекс волатильности на ртс этого, расчет сделок по новому индексу будет идти по ценам опционов сделки, котировки, теоретические цены индекс волатильности на ртс, а по старому индексу расчеты идут по теоретическим ценам.

Индекс RVI будет демонстрировать дневную волатильность между двумя соседними сериями опционов на фьючерс на индекс РТС, индекс RTSVX показывает волатильность только ближней серии опционов на фьючерс на индекс РТС, уменьшающуюся за 7 дней до дня эспирации опционов.

индекс волатильности на ртс

Последние статьи.